量化期權價分析

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共 3 條量化期權價分析

華泰期貨：銅期權成交穩中有增

銅期貨90日歷史波動率爲16.08%，銅期權主力平值期權隱含波動率由上市初期的18.50%，顯著下行至17.30%，做空波動率收益顯著。上市初期，銅期權呈現出隱含波動率略高於歷史波動率的情況，若銅期權隱含波動率再度衝高，可考慮繼續做空波動率

2018-10-11 09:03:36 量化期權早評華泰期貨量化期權價分析

豆粕期權行情介紹和分析豆粕期貨1月合約，9月27日價格繼續上行，日盤價格收於3324元/噸。近期豆粕期權成交較爲穩定，持倉量也在不斷增加，當日總成交量爲6.98萬手（單邊，下同），持倉量25.34萬手。當前豆粕1月期權合約成交佔比爲80%， 1月合約持倉佔比爲64%。豆粕看跌期權成交量與看漲期權成交量的比值移動0.86，看跌期權持倉量與看漲期權持倉量的比值維持在1.11，市場情緒偏樂觀。受非洲豬瘟

2018-09-28 08:44:12 量化期權早評華泰期貨量化期權價分析

華泰期貨：農產品繼續上行，滬銅情緒偏樂觀

豆粕期權行情介紹和分析豆粕期貨1月合約，9月26日價格繼續上行，日盤價格收於3292元/噸。近期豆粕期權成交較爲穩定，持倉量也在不斷增加，當日總成交量爲6.06萬手（單邊，下同），持倉量25.20萬手。當前豆粕1月期權合約成交佔比爲79%， 1月合約持倉佔比爲64%。豆粕看跌期權成交量與看漲期權成交量的比值移動0.86，看跌期權持倉量與看漲期權持倉量的比值維持在1.10，市場情緒偏樂觀。受非洲豬瘟

2018-09-27 08:23:51 量化期權早評華泰期貨量化期權價分析

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品名	均價	漲跌	日期
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LME電子盤銅價	收盤:($)		1-1
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量化期權價分析

華泰期貨：銅期權成交穩中有增

華泰期貨銅期權：銅波動率顯著下行

華泰期貨：農產品繼續上行，滬銅情緒偏樂觀

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